MACDクロスロジックに、「交差角」の概念を加えることでダマシを回避するEA!
私のトレードスタイルとして、今は水平線とボリンジャーバンドを多用しておりますが、このEAを作った2012年頃のマイブームはMACDでした。
ただ、MACDはとにかくダマシが多いのです。単純にクロスロジックだけをEA化してもあまり勝てないので、フィルタリングが必要になります。
フィルタリング方法の一つとして、ストキャスティクスというテクニカル指標を加えたマクドスロストさんというEAを以前公開いたしましたが、今回はテクニカル指標は使っていません。使うのは「交差角」です。
MACDがシグナル線をクロスする際、その角度が急であるほど直近の価格変動が大きく、相場が勢いづいている状態です。そのため、この「角度」が急な条件でのみエントリーを行うことで、ダマシを回避することを狙います。
ただ、簡単に「交差角」と言っても、横軸を期間、縦軸を価格にすると、通貨ペアごとに細かく値を変更する必要があります。例えばドル円とユーロドルでは高さの値が100倍違うので、ペアによっては小数点以下で細かく設定する必要も出てきたりして面倒です。
このEAでは、その辺を考慮するために縦軸の価格を正規化し、どの通貨ペアでもだいたい5~30度くらいの範囲で調整できるように設計しています。この角度が大きいほど急激な変化になるため、ダマシを回避しやすいですが、あまり急にしすぎるとエントリー自体が行われないというトレードオフ関係です。
この辺を考慮して適切な角度を調整してみてください。
—————————–<EAの説明>————————————-
【使用する足、通貨ペア】
・ドル円、1時間足など
(※特に指定はないので、色々な通貨ペアと時間足で試してみてください)
【設定パラメータ】
・Lots = 0.1
→ Lot数(最小0.01)です。
・MagicNo = 28000
→ マジックナンバーを指定します。
・Minkakudo = 5
→ エントリー条件となる交差角の最小値を指定します(これ未満の交差角だとエントリーしません)。
・sl_pips = 50
→ 損切り幅をPips単位で指定します。
・tp_pips = 100
→ 利確幅をPips単位で指定します。
・trailingpips = 10
→ 何Pips動けばトレイリングするか指定します。
・Slippage = 1
→ スリッページをPips単位で指定します。
【エントリ条件】
・MACDのシグナルがゴールデンクロスした際、交差角が [Minkakudo] 以上であったら買い
・MACDのシグナルがデッドクロスした際、交差角が [Minkakudo] 以上であったら売り
【イクジット条件】
・ロングの場合:MACDのシグナルがデッドクロス
・ショートの場合:MACDのシグナルがゴールデンクロス
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デフォルトの条件にて、ドル円1時間足で2011年10月~2016年10月現在までの5年間でバックテストを行ってみた結果が以下です(スプレッド1.0Pips)。右肩上がりの期間とヨコヨコが長く続く期間がありつつ、なかなかの利益を確保できています。特に直近では調子が良さそうです。
ダウンロードは以下からどうぞ。
MACDクロスロジックに、「交差角」の概念を導入することで、より相場が勢いづいているときだけエントリーするようにフィルタリングしました。